Czym jest zarządzanie ryzykiem kredytowym?
Z ryzykiem kredytowym mają do czynienia zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe. Jest to zagrożenie niewypłacalnością pożyczkobiorcy. Z ryzykiem wiąże się możliwość utraty płynności finansowej, dlatego instytucje stosują różnego rodzaju metody zarządzania ryzykiem kredytowym. Służą one minimalizowaniu ewentualnych strat, wynikających z nierentownych wierzytelności, co podnosi bezpieczeństwo szybkich pożyczek pozabankowych, przynosząc obopólne korzyści, zarówno dla pożyczkodawców, jak i klientów.
Firmy pożyczkowe w przeciwieństwie do banków, rzadko stosują zabezpieczenia w formie hipoteki, weksla albo poręczenia. Muszą stosować inne metody ograniczania ryzyka kredytowego. To niezwykle istotne, jeśli wziąć pod uwagę szkodowość pożyczek pozabankowych. Istnieje większe zagrożenie, że nie zostaną spłacone niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych kredytów. Wynika to m.in. z przewagi banków w dostępie do informacji o klientach, a także ze specyfiki segmentu pożyczkobiorców pozabankowych. Klienci firm pożyczkowych stanowią grupę obarczoną większym ryzykiem. Świadczy o tym np. ocena punktowa zdolności kredytowej BIK (BIKSco Credit Risk 3). Dane udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej pokazują, że średnia ocena klientów banków wynosi 583 punkty, natomiast w sektorze pożyczek pozabankowych ocena kształtuje się na poziomie 423 punktów.
Rynek firm pożyczkowych w Polsce
Przed wprowadzeniem ustawy antylichwiarskiej w 2016 roku, która m.in. ustaliła limit całkowitego kosztu pożyczek pozabankowych, alternatywny rynek finansowy w Polsce przeżywał dynamiczny rozwój. Po zmianie prawa nieco przyhamował, jednak wyniki przedstawione przez Konferencję Przedsiębiorców Finansowych sugerują, że instytucje pozabankowe szybko zaadoptowały się do nowych warunków. W pierwszym półroczu 2016 roku firmy zrzeszone w KPF odnotowały wzrost wartości udzielonych pożyczek o 58,1% oraz zwiększenie liczby nowych pożyczek o 22,7% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Wartość portfela kredytowego pożyczek ratalnych i chwilówek według szacunkowych danych Związku Firm Pożyczkowych w Polsce, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Biura Informacji Kredytowej wynosi od 8 do 9,5 mld złotych.
Badanie zdolności kredytowej jako metoda zabezpieczająca
Skuteczność windykacji zadłużenia bankowego jest zdecydowanie większa niż ściągalność nieterminowych zobowiązań w sektorze firm pożyczkowych. Dlatego instytucje pozabankowe stosują różne metody ograniczania ryzyka kredytowego. Jednym z pierwszych narzędzi stosowanych przez pożyczkodawców jest badanie zdolności kredytowej. To, że firmy przeprowadzają analizy sumiennie, znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku odrzuceń wniosków. Związek Firm Pożyczkowych podaje, że wśród nowych klientów ubiegających się o kredyt konsumencki, pozytywna weryfikacja dotyczy jedynie 30% wnioskodawców. Żeby uniknąć takiej sytuacji, możecie sprawdzić, czy wasza zdolność kredytowa wymaga poprawy, pobierając bezpłatny raport BIK.
Metoda zarządzania ryzykiem poprzez badanie zdolności kredytowej stanowi zabezpieczenie pojedynczej pożyczki. Instytucje pozabankowe chronią swoje interesy również poprzez ograniczanie wysokości kredytów oraz monitorowanie zdolności kredytowej już po udzieleniu pożyczki.
Firmy pożyczkowe mają trudniejsze zadanie niż banki podczas weryfikacji klientów. Przewaga banków polega, chociażby na dostępie do danych z rachunków oszczędnościowych klientów. Jednak firmy pozabankowe poniekąd same skazały się na taki los. Model biznesowy, w którym funkcjonują, nastawiony jest na szybkie udzielanie pożyczek, co wymaga uproszczonego badania zdolności kredytowej. Instytucje pozabankowe dokonują oceny na podstawie danych z BIK i biur informacji gospodarczej. Obecnie w Polsce działa pięć takich biur:
- BIG InfoMonitor
- Krajowy Rejestr Długów BIG
- ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)
Rynek firm pożyczkowych w Polsce dąży do profesjonalizacji zarządzania ryzykiem. Część instytucji przeprowadza własne wewnętrzne oceny punktowe klientów. Scoring wzorowany jest na punktacji Biura Informacji Kredytowej.
Czym jest sekurytyzacja wierzytelności?
Poza zabezpieczaniem pojedynczych wierzytelności firmy stosują bardziej kompleksowe metody zarządzania ryzykiem. Jednym z narzędzi, które temu służy, jest sekurytyzacja portfela kredytowego, czyli przeniesienie ryzyka poza firmę. Ta metoda wymaga uczestnictwa kilku podmiotów:
organizatora, który transferuje ryzyko (np. firma pożyczkowa)
funduszu sekurytyzacyjnego, określanego mianem “wehikułu” - skupuje on wierzytelności i emituje na ich podstawie papiery wartościowe inwestora, wyrażającego zainteresowanie papierami emitowanymi przez fundusz
W Polsce fundusze sekurytyzacyjne funkcjonują głównie w bliskim otoczeniu firm windykacyjnych. Mimo że nie ma ograniczeń co do skupowanych wierzytelności, w praktyce fundusze nabywają głównie portfele długów bankowych, ponieważ banki jako jedyne cieszą się podatkowymi przywilejami, wynikającymi ze zbywania wierzytelności na rzecz funduszy.
Kredytowe instrumenty pochodne - jak korzystają z nich firmy pożyczkowe?
W związku z silną formalizacją sekurytyzacji w Polsce firmy pożyczkowe sięgają chętnie po inne metody ograniczania ryzyka kredytowego. Jednym z rozwiązań są kredytowe instrumenty pochodne. Najpopularniejszym kontraktem tego typu jest CDS (Credit Default Swap), nazywany swapem kredytowym. Ten instrument pochodny podobnie, jak sekurytyzacja wierzytelności, polega na wyprowadzeniu ryzyka kredytowego z instytucji finansowej. W praktyce wygląda to tak, że jedna strona (firma pożyczkowa) po przekazaniu wierzytelności drugiej stronie (inna instytucja finansowa) zobowiązuje się do wypłaty prowizji. W ten sposób ryzyko związane z nierentownością wierzytelności spada na nabywcę portfela kredytowego. Za ponoszenie tego ryzyka dostaje określony ekwiwalent pieniężny. W zamian za to zobowiązuje się do wypłacenia firmie rekompensaty w wysokości przejętej wierzytelności. Do wypłaty dochodzi jednak tylko w sytuacji wystąpienia tzw. zdarzenia kredytowego. Zdarzeniem kredytowym może być niewypłacalność pożyczkobiorcy.
